舉例：

對有台幣需求之出口廠商來說，在預期台幣未來將大幅升值的情況下：

• 建議策略：買入美金賣權/台幣買權 (Buy USD PUT / TWD CALL Option)
• 說明如下
  • 某廠商A公司由台灣生產商品供貨給美國的公司
  • 預定三個月後才能收到貨款USD 1,000,000，並須支付台灣工廠台幣
  • 廠商A公司預期三個月後美元可能大幅貶值/新台幣大幅升值
  • 為規避預期之匯率風險，決定與上海商銀承作一筆買入三個月期USD PUT/TWD CALL選擇權交易
• 交易日：T 營業日
• 交易日即期匯率 : 29.500
• 支付權利金：2.4% (US$1,000,000*2.4% = USD24,000)
• 權利金支付日 : [T+2] 營業日
• 契約到期之執行價：30.500 (可自行設定，惟會影響支付之權利金大小)
• 比價日 : [交割日- 2] 營業日台北時間上午11時台北外匯經紀商成交價(路透社頁面TAIFX1)
• 交割日：[權利金支付日+ 3個月] 營業日
• 契約金額：USD 1,000,000.-
• 若到期執行 : 以美元交割所收取之匯差。


• 若比價日上午11時USD/TWD 為28.800，A公司要求執行履約，於交割日將收到上銀給付 USD 59,027.78→[1,000,000*(30.500-28.800 ) / 28.800 = 59,027.78]


• 若比價日上午11時USD/TWD為31.000(大於執行價30.5)，A公司放棄執行賣出美元的權利，損失訂約時支付之權利金24,000，惟可以比價日31.000(或之後更高)的高匯價，自行決定賣出USD100萬貨款。